Jak zarządzać zleceniem stop loss na forex

Najlepszą obroną jest atak, lecz czy nie od obrony zaczynają budowę zespołu najwybitniejsi trenerzy piłki nożnej?

  • Jak ograniczyć straty spowodowane złym ustawieniem zlecenia stop loss na forex?
  • Jak zwiększyć dochody prawidłowo zarządzając zleceniem stop loss?

Jest wiele czynników, od których zależy skuteczność naszych inwestycji na forex. Spotkałem się z opinią, że w 100% sukcesy zależą od psychiki inwestora. Być może tak jest, jednak nie należy zapominać o pozostałych czynnikach, tj. analiza techniczna i wykorzystywanie elementów analizy technicznej do zarządzania zleceniem obronnym stop loss. Jeżeli nawet opanujesz do perfekcji własną psychikę a nie zadbasz o właściwą obronę otwartej pozycji przed nieoczekiwanymi ruchami to cały wysiłek pójdzie na marne.

Czym jest stop loss?

Zlecenie obronne jest czymś, co przeszkadza zarabiać! Zlecenie stop loss jest ryzykiem, jakie podejmuje trader. Stop loss jest – nie wiem. Takie najczęściej padają odpowiedzi na wyżej postawione pytanie. Zastanówmy się, czemu ma służyć ustawienie zlecenia stop loss.

Zlecenie obronne jest automatem wyręczającym naszą odpowiedzialność. Nie jest to żaden poziom ryzyka ani inteligentna jednostka, która sama określa miejsce, w którym zostanie zamknięta pozycja walutowa. Skoro tak, to może zlecenie w ogóle nie jest potrzebne?

System transakcyjny to w zasadzie tylko dwa elementy. Sygnał otwarcia pozycji i sygnał zamknięcia pozycji. Pod pojęciem sygnału otwarcia pozycji kryją się kryteria strategii, jaką wybieramy do realizacji naszych celów. Sygnał otwarcia jest jednoznacznie opisanym założeniem, które mówi nam, jak w danej sytuacji musi zachować się kurs pary walutowej, abyśmy otworzyli pozycję. To właściwie bardzo proste i zrozumiałe założenie. Problem jednak istnieje z określeniem prawdopodobieństwa skuteczności naszego sygnału.

Powinniśmy bardzo dobrze znać element analizy technicznej, który ma służyć, jako sygnał otwarcia pozycji. Zbadać prawdopodobieństwo skuteczności tego sygnału oraz bardzo ważna rzecz, poznać przyczyny zanegowania tego sygnału przez rynek. Załóżmy, że wykonaliśmy naszą pracę i wiemy wszystko o sygnale. Wystarczy tylko, że w momencie, kiedy zaistnieją kryteria strategii do zamknięcia pozycji to my tę pozycję zamkniemy bez żadnego wahania. Bez względu na to czy nasza pozycja jest na plusie czy na minusie. Skoro tak to praktycznie zlecenie stop loss nie jest nam potrzebne.

Już cieszę się na myśl, co w twojej głowie teraz się dzieje. Myślisz sobie, co za bzdury wypisuje ten człowiek, on w ogóle nie ma pojęcia o rynku forex. A teraz zastanów się, i pomyśl, dlaczego ustawiasz zlecenie stop loss? Po to, aby strata była nie większa niż 1% a może 2%? Teraz zapytam cię, co ma wspólnego zlecenie obronne z ryzykiem 1% lub 2%?

Zlecenie stop loss jest bezwzględnie wymagane!

Teraz ciebie rozczaruję, niestety nie ma tak dobrze i musimy potrudzić się w nauce ustawiania zlecenia obronnego. Przede wszystkim dlatego, że nie potrafimy utrzymać dyscypliny i odpowiedzialnie zamknąć zlecenie, kiedy rynek zmienił warunki naszego sygnału otwarcia pozycji. Właśnie między innymi temu ma służyć zlecenie stop loss.

Jeżeli mamy ustalony sygnał systemu, dla przykładu będzie to formacja objęcia hossy. Jest to jeden z elementów analizy Tx4. Musimy dla tego sygnału ustalić kryteria otwarcia pozycji i kryteria zamknięcia, kiedy kurs zaneguje ten sygnał. Formacja objęcia hossy jest obrazem przewagi popytu i jeżeli pojawi się w istotnym miejscu, wskazującym bądź na kontynuację trendu wzrostowego, bądź na rozpoczęcie trendu wzrostowego, to otwieramy pozycję długą, np. ustawiając zlecenie stop w okolicy 50% białego korpusu. To są kryteria otwarcia pozycji po naszym sygnale.

My musimy poza sygnałem otwarcia pozycji ustalić kryteria, kiedy przewaga popytu w postaci formacji objęcia hossy zniknie i podaż przejmie rynek. W takiej sytuacji nie nastąpi kontynuacja trendu wzrostowego w miejscu, w jakim zakładaliśmy lub nie nastąpi zmiana trendu na wzrostowy a wręcz kontynuacja trendu spadkowego. Mam nadzieję, że po lekturze moich artykułów o analizie Tx4 potrafisz w prosty sposób określić, kiedy warunki negacji popytu zaistniały.

Teraz już wiesz, po co ustawiam zlecenie stop loss po otwarciu pozycji. Przecież mógłbym otworzyć taką pozycję z sygnałem kupna w postaci objęcia hossy gdzie rynek zaneguje ten sygnał i nie nastąpi zmiana trendu na wzrostowy a wręcz kontynuacja spadków. W takich warunkach wcale nie musiałbym dużo tracić, bo ryzyko na tej pozycji będzie np. 0.1%. Po prostu poczekałbym na odwrócenie trendu i zarobiłbym. Zlecenie stop loss przede wszystkim ma spowodować, aby nasz system był efektywny a nie tylko skuteczny. W drugiej kolejności zlecenie ma chronić przed niespodziewanymi zmianami na rynku.

Poniżej przedstawiam wykres, na którym pokazuję sygnał otwarcia pozycji i sposób ustawienia zlecenia stop loss. Głównym celem zlecenia stop loss jest zamknięcie pozycji, kiedy podaż osiągnie przewagę po sygnale objęcia hossy. Kolejnym celem zlecenia obronnego jest określenie wskaźnika atrakcyjności pozycji, czyli R/R, ja stosuje Z/S co jest bardziej przejrzyste.

Stop loss

Wykres 1. Sposób ustawienia zlecenia Stop loss.

Spójrz jak prosty jest to system. Jeden sygnał otwarcia pozycji oraz zamknięcia jej, gdy następuje negacja sygnału. Kryterium dodatkowym jest atrakcyjność pozycji. Możesz powiedzieć, że to za ciasny stop loss i kurs może spaść do ostatniego minimum i odwrócić kierunek ruch zgodnym z pierwotnym założeniem. Masz rację, lecz wówczas wystąpią zupełnie inne warunki, tzn. sygnał zostanie naruszony i jego wiarygodność będzie mała.

W tym artykule mam nadzieję, że zasiałem w tobie dużo wątpliwości. Chciałbym, abyś zaczął sam myśleć i nie stosował powielanych błędów przez pseudo doradców i traderów. Nie powinieneś również wprost stosować mojego sposobu. Powinieneś zrozumieć, czym jest twój sygnał otwarcia pozycji.

Pytanie: DLACZEGO NIE UWAŻAM, ŻE ZLECENIE STOP LOSS JEST WIELKOŚCIĄ RYZYKA DLA POZYCJI?

Odpowiedź znajdziesz w moich artykułach. Zapraszam również do szerokiej dyskusji na temat ustawiania zlecenia stop loss. Kolejny odcinek Jak zarządzać zleceniem stop loss na forex, w następnym artykule.

6 komentarzy
  1. cina76
    cina76 says:

    Witam
    Bardzo mnie interesuje wykres i zaznaczona na nim formacja objęcia hossy. W trendzie podstawowym wzrostowym mamy czarną świecę oraz białą która zmienia trend podstawowy na spadkowy! Jak to rozumieć? Przecież objęcie hossy występuje po spadkach. Nie rozumiem 🙁
    Rozganiam chmury na prawie błękitnym niebie …
    Pozdrawiam

    Odpowiedz
    • Czesław Mazur
      Czesław Mazur says:

      Witaj cian76,

      czytanie świec to problem większości osób, które próbują to robić. Czytanie świec w połączeniu z Tx4 jest bardzo proste, ale wymaga wyobraźni i odrzucenia stereotypów. Bez prawidłowego stosowania techniki Tx4 będą często pojawiać się problemy z czytaniem świec.

      Jaki trend powstał po białej świecy:)?

      W programie Mentor Forex Biznes poświęcam dużo czasu na uwolnienie wyobraźni. Zapraszam ciebie również.

      Powodzenia

      Odpowiedz
  2. fidolec
    fidolec says:

    Witam autora i cina76.
    Odnośnie Waszych komentarzy, chodzi głównie o cina76 to nie rozumiem w jaki sposób określa wartość otwieranej pozycji jeśli nie zakłada procentowego stop lossa. Uważam, że w momencie otwierania pozycji doskonale wiemy gdzie będzie SL i na tej podstawie dobieramy wielkość pozycji aby nasza ewentualna strata wyniosła np 1 %. Proszę o sprostowanie jeśli coś źle zrozumiałem.

    Odpowiedz
    • Czesław Mazur
      Czesław Mazur says:

      Witam „fidolec”,
      określaniem ryzyka na forex jest banalnie proste, lecz tej prostoty nigdzie nie znajdziesz. Uważam, że ogólnie dostępne teorie o procentach ryzyka to kompletne nieporozumienie i bzdury.

      Cian76 pisze bardzo dobrze i zrozumiale. Stop Loss jest tylko miejscem, w którym jest negowany nasz sygnał otwarcia pozycji. Dla takiej wielkości w pipsach możesz określić wielkość ryzyka jaką chcesz, a jest ona uzależniona od modelu zarządzania pieniędzmi w pozycji. Od wielkości ryzyka i odległości zlecenia otwarcia do SL wyliczysz wielkość pozycji.

      Pamiętaj, że w Money Management to sposób zarządzania wielkością ryzyka w konkretnej walucie i sposób zarządzania wielkością pozycji w konkretnej walucie. W MM nie mówimy o pipsach, lotach czy procentach. W MM określamy wielkości w zł, euro, dolarach itp.

      Jeżeli czytasz informację, że ryzyko na pozycję powinno wynosić np. 1%, 2% to zadaj sobie pytanie, co to za bzdury? Jeżeli określasz model zarządzania finansami a w szczególności całym kapitałem na koncie to powinieneś wiedzieć, że do określenia wielkości ryzyka na pozycję nie potrzebny ci jest jakikolwiek Stop Loss. Takie podejście sprawia, że w pewnych modelach zarządzania kapitałem nie musisz ustawiać Stop Loss i nie stracisz więcej na kapitale niż zakładasz w strategii inwestycyjnej.

      Po więcej informacji na ten temat zapraszam do programu Mentor Forex Biznes.

      Odpowiedz
  3. cina76
    cina76 says:

    Witam
    Pytanie: DLACZEGO NIE UWAŻAM, ŻE ZLECENIE STOP LOSS JEST WIELKOŚCIĄ RYZYKA DLA POZYCJI?

    Analizując poprzednie artykuły owe ryzyko ponosimy budując strategię której elementem jest money managment, to znaczy jak dla mnie choćby wielkość pozycji w stosunku do posiadanego kapitału.
    Od niedawna inaczej patrzę na stop loss.Nie jest ona dla mnie jakąś procentową wartością w zleceniu.Miejsce w którym zaznaczam SL wynika wprost z analizy technicznej i używanego sygnału otwarcia. Gdyby założyć procentowe wartości SL łatwo byłoby wg mnie uzyskiwać wspaniałe wartości stosunku Take profit/SL ale SL byłby strasznie płytki i regularnie wyrzucałoby nas z rynku.
    Uznaję SL jako element systemu dzięki któremu liczę stosunek zysk/strata. Gdy wyrzuca mnie z rynku traktuję to jako negację mojego sygnału otwarcia a co za tym idzie można policzyć % skuteczności sygnału. SL muszę ustawić dlatego też że cały czas nie da się siedzieć przy komputerze i analizować rynków. Takie granie bez SL może pewnej pięknej nocy opróżnić nasze konto do zera.
    Pozdrawiam

    Odpowiedz
    • Czesław Mazur
      Czesław Mazur says:

      Dzięki wielkie za komentarz i odpowiedź świadczącą, że rzeczywiście traktujesz handel na forex bardzo profesjonalnie. Również wielkie uznanie za sumienne studiowanie przekazanej wiedzy. Na pewno inni użytkownicy z twoich odpowiedzi, pouczających będą zadowoleni.

      Zwróciłeś uwagę na bardzo ważną rzecz a mianowicie określenie skuteczności sygnału. Myślę, że większość inwestorów błędnie wylicza skuteczność sygnału nie pozwalając, aby rynek potwierdził lub zanegował ten sygnał. Dzieje się to dlatego, że ustawiają, bądź trailing stop bądź BE a bardzo często ze strachy zaraz po otwarciu pozycji zamykają w obawie przed stratami.

      Kolejna sprawa to wykluczanie się inwestorów przez złe pojmowanie stop loss z handlu na bardzo bezpiecznych i bardziej zyskownych interwałów. Nie można dobierać poziomu zlecenia stop loss do posiadanego kapitału. mały kapitał zakłóca myślenie o sensie ustawienia stop loss a całą uwagę kieruje na ustawienie stop loss tak, aby tych pipsów straconych było, jak najmniej. To jest właśnie główny powód strat.

      Powodzenia

      Odpowiedz

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.